Analiza riscului de acordare a creditelor

CUPRINS

Introducere 3
Capitolul 1. Aspecte ale riscului bancar 5
1.1.Definirea riscurilor bancare 5
1.2. Clasificarea riscurilor bancare 6
1.2.1.Riscul de creditare 6
1.2.2.Riscul operaţional 7
1.2.3.Riscul datorat reglementarilor bancare 10
1.2.4.Riscul de produs 10
1.2.5.Riscul ratei dobînzii 11
1.2.6. Riscul lipsei de lichiditate 13
1.2.7. Riscul de curs valutar 15
1.2.8. Riscul de insolvabilitate 17
1.3. Importanţa gestionării Riscurilor bancare 18
Capitolul 2.Riscul de creditare 20
2.1. Principii şi reguli care stau la baza fundamentării deciziei de creditare 21
2.2. Evaluarea cantitativã a riscului de credit din perspectiva Basel II 22
2.3.Modelul Scoring şi principiul aplicarii în analiza riscului bancar 24
2.3.1.Modelul scoring utilizat de ABN AMRO Bank 27
Capitolul 3.Analiza şi modelarea activitaţii de creditare –ABN AMRO Bank - 29
3.1.Criteriile de evaluare a “Target Market” 29
3.1.1. Criteriul Ocupaţional 30
3.1.2. Criteriul Geografic 30
3.1.3. Piaţa Non-Target 30
3.1.4.Criteriile de eligibilitate pentru potenţialul client 31
3.2. Fişa de evaluare a riscului pentru client 32
3.2.1. Clasificarea riscului 35
Studiu de caz 36
A.Analiza internă 36
B. Analiza aspectelor nefinanciare 38
C. Analiza financiară-instrument principal al fundamentării deciziei corecte de creditare 39
C1. Indicatorii de bilanţ 39
C2. Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi pierdere 43
D.Decizia de creditare 45
Concluzii şi Remarci 47
Bibliografie
Anexe