MANAGEMENTUL DE PORTOFOLIU CU APLICARE LA SPECIFICUL PIEŢEI DE CAPITAL ROMÂNEŞTI

CUPRINS

CAPITOLUL 1. - PIAŢA FINANCIARĂ – PREMISA DE APARIŢIE ŞI DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI DE PORTOFOLIU.
1.1 Active reale şi active financiare.
1.2 Participanţii pe piaţa financiară.
1.2.1 Investitorii individuali şi institituţionali.
1.2.2 Sectorul corporatist.
1.2.3 Sectorul guvernamental.
1.3 Intermediarii pe piaţa financiară.
1.4 Structura pieţei financiare.
1.5 Piaţa de capital.
1.6 Principalele instrumente financiare.
1.6.1 Acţiunile.
1.6.2 Obligaţiunile.
1.6.3 Instrumentele financiare derivate.

CAPITOLUL 2. - MANAGEMENTUL DE PORTOFOLIU - ABORDARE CONCEPTUALA ŞI PROCESUALA.
2.1 Abordare conceptuala a managementului de portofoliu.
2.2 Abordare procesuală privind managementul de portofoliu.
2.2.1 Definirea obiectivelor strategice.
2.2.2 Analiza individuala şi comparativa a alternativelor investiţionale.
2.2.3 Procesul de selecţie a investiţiilor în portofoliu.
2.2.4 Monitorizarea şi evaluarea performentelor portofoliului.

CAPITOLUL 3. - RELAŢIA RISC - RENTABILITATE ÎN MANAGEMENTUL DE PORTOFOLIU.
3.1 Definirea riscului.
3.2 Modalitaţi de cuantificare a riscului.
3.3 Relaţia dintre risc şi rentabilitate.
3.4 Teoria arbitrajului de preţ.
CAPITOLUL 4. – EVALUAREA PERFORMANŢEI PORTOFOLIULUI.
4.1 Măsurarea performanţei portofoliului îFn termeni de rentabilitate.
4.1.1 Rentabilitatea subportofoliului de acţiuni.
4.1.2 Rentabilitatea subportofoliului de obligaţiuni.
4.1.3 Rentabilitatea subportofoliului de instrumente financiare derivate.
4.2 Măsurarea performanţei portofoliului în termeni de risc.

CAPITOLUL 5. – STRATEGII DE ADMINISTRARE A PORTOFOLIULUI.
5.1 Strategii de administrare a portofoliilor de acţiuni.
5.1.1 Strategii pasive.
5.1.2 Strategii active.
5.2 Strategii de administrare a portofoliilor de obligaţiuni.
5.2.1 Strategii pasive.
5.2.2 Strategii active.
5.2.3 Tehnici de finanţare corelată.

CAPITOLUL 6. – MANAGEMENTUL DE PORTOFOLIU AL SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINACIARE « TRANSILVANIA » SA. STUDIU DE CAZ.
6.1 Conjunctura pieţei de capital româneşti.
6.2 Prezentarea Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania.
6.3 Structura portofoliului S.I.F. Transilvania şi evoluţia acestuia de la constituire până în prezent.
6.4 Analiza de portofoliu şi măsurarea performanţelor acestuia.
6.5 Strategia de restructurare a portofoliului S.I.F. Transilvania.
6.6 Scenarii privind modelarea strategiei şi a politicilor sectoriale ale S.I.F. Transilvania.

CAPITOLUL 7. – CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE.
ANEXE.