cibernetica a activitatii bancare

CAP.1  SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
1.1 TRANZIŢIA ŞI SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC…………………..……..3
1.2  FUNCŢIILE BĂNCII CENTRALE…………………………………………..…4
1.3  BĂNCILE  COMERCIALE…………………………………………………..….8
      1.3.1  OPERAŢIUNILE BĂNCILOR COMERCIALE……………………………………..…..9
      1.3.2   Produse Şi servicii bancare……………………………………………..……13
1.4  RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC…………..…14
      1.4.1  Restructurarea portofoliilor bancare……………………………..…14
      1.4.2   Recapitalizarea bĂncilor………………………………………………….…15
1.5  Reducerea riscului  în sistemul bancar  …………………..….16
      1.5.1 Riscul moral……………………………………………………………………..…16
      1.5.2  Riscul sistemic ………………………………………………………………...…..16
      1.5.3  Restructurarea sistemului de plĂŢI………………………………..….…17
1.6   Privatizarea bĂncilor……………………………………………..…18
1.7  EVOLUŢIA  SISTEMULUI BANCAR……………………………………..…20
.
CAP.2   RATA DOBÎNZII ŞI CREDITUL
2.1  ELEMENTELE DEFINITORII ALE DOBÎNZII………………………..…...23
      2.1.1. FACTORII CARE DETERMINĂ FORMAREA DOBÎNZII…………………..…..…..23
      2.1.2  STRUCTURA RATEI DOBÎNZII…………………………………………………...…25
      2.1.3  DOBÎNDA NOMINALĂ ŞI DOBÎNDA REALĂ……………..…………….……..…..26
2.2  TEORII ASUPRA DOBÎNZII………………………………………………….27
2.2.1  TEORIA FONDURILOR DE ÎMPRUMUT………………………………………….…27
2.2.2  TEORIA MONETARĂ A LUI KEYNES……………………………………….…..…..28
2.3  CREDITUL……………………………………………………………...…….…30
2.4  ROLUL DOBÎNZII PE PIAŢA CREDITELOR..……………………………..31
2.4.1  DOBÎNDA şi piaţa creditului…………………………………………..…….….31
2.4.2  lEGĂTURA DOBÎNDA-PREŢ OBLIGAŢIUNI………………………………...….…..32
2.5  CEREREA ŞI OFERTA DE CREDITE…………………………………….…..32
2.5.1  Cererea de credite………………………………………………………….….….32
2.5.2  Oferta de credite………………………………………………………….…...…..35
2.5.3  Determinarea ratei dobînzii………………………………………………..….37
2.6  MANAGEMENTUL DOBÎNZII BANCARE……………………………..….…38
2.6.1  RATA DOBÎNZII LA DEPOZITELE LA TERMEN…………………………….…..…..38
2.6.2  RATA DOBÎNZII ŞI INFLAŢIA……………………………………………………..…..44
CAP.3  GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE
3.1  RISCURILE BANCARE……………………………………………………….…49
3.2  CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE……………………………….…..51
3.3  GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE……………………………………53
3.3.1  PREZENTARE GENERALĂ…………………………………………………….……...…53
3.3.2  Indicatori de pondere……………………………………………………….……..55
3.3.3  Indicatori de dinamică……………………………………………………….……56
3.3.4  Indicatori cE corelează unele active şi pasive…………………………56
3.3.5  Concluzii referitoare la riscul de lichiditate…………………………57
3.3.6  Concluzii referitoare la alte tipuri de risc……………………………...60
3.4  RISCUL ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE…………………………….…..61
3.4.1. ANALIZA CREDITULUI………………………………………………………………….62
3.4.2  RISCUL LA SELECTAREA PT AGENŢII ECONOMIC……………………………..…..63
3.4.3 RISCUL LA SELECTAREA PT PERSOANE FIZICE………………………………….....66
3.5  MANAGEMENTUL RISCULUI RATEI DOBÎNZII……………………........67
3.5.1  Riscul ratei dobînzii……………………………………………………….….….67
3.5.2  Tehnici de măsurare a riscului ratei dobînzii…………………..….….68
3.5.3  Metoda GAP………………………………………………………………….…….….71
3.6  METODE DE ANALIZĂ A RISCULUI BANCAR…………………………....72
3.6.1  MANAGEMENTUL ACTIVELOR SI PASIVELOR (MAP)……………………………72
3.6.2  TESTUL R……………………………………………………………………………..….74
3.6.4  Determinarea bonităţii agenţilor economici……………………….….75
3.6.5  CREDIT – SCORINGUL……………………………………………………………….…76
CAP.4  GESTIONAREA PLASAMENTELOR BANCARE
4.1. RENTABILITATEA ŞI RISCUL PORTOFOLIILOR …………………...……80
4.1.1. RISCUL UNUI PORTOFOLIU DE DOUĂ TITLURI FINANCIARE……………………80
4.1.2 RISCUL UNUI PORTOFOLIU FORMAT DIN 'N' TITLURI FINANCIARE………….…82
EVALUAREA PLASAMENTELOR BANCARE CU AJUTORUL MODELULUI
A.P.T………………………………………………………….....83
4.2.1  COMPONENTELE RENTABILITĂŢII PLASAMENTELOR  FINANCIARE……...….83
4.2.2  MODELUL  A.P.T. – PREZENTARE TEORETICĂ……………………………………..85
4.2.3  MODELUL A.P.T. : APLICAŢIE………………………………………………………….87
4.3  MODELUL DIAGONAL DE SELECŢIE A PORTOFOLIULUI……………..89
4.3.1  IPOTEZELE MODELULUI DIAGONAL………………………………………….……..89
4.3.2  RISCUL PORTOFOLIULUI ÎN MODELUL DIAGONAL………………………...….….91
4.3.3  MODELUL DIAGONAL : APLICAŢIE………………………………………………..…93